统计学院国际化课程预告
2017-09-07 16:26:22  单位:统计学院  浏览354次 

 

    一、课程名称:Pricing Financial Derivatives
    二、课程地点:燕山校区一号教学楼1505教室
    三、课程时间
    9月15日 18:30-22:00;
    9月16日 8:30-12:00, 2:00-5:30;
    9月18日 18:30-22:00;
    9月19日 18:30-22:00;
    9月20日 18:30-22:00;
    9月21日 18:30-22:00;
    9月22日 8:30-12:00
    四、课程内容
    Lecture 0: Syllabus of the course
    Lecture 1: Financial Derivatives and Pricing Principle
    Lecture 2: Discrete-time Pricing of Financial Derivatives
    Lecture 3: Stochastic Processes and Brownian Motion
    Lecture 4: Stochastic Integral, Itoˆ’s Fomula and Stochastic Differential Equations
    Lecture 5: Useful Theorems from Stochastic Analysis
    Lecture 6: Black-Scholes Market: Arbitrage-Free and Completeness
    Lecture 7: Pricing in A Complete Market
    Lecture 8: Exotic Options: Americans and Asians
    Lecture 9: Portfolio Selection and Stochastic Control
    Lecture 10: Continuous-Time Mean-Variance Problem
    Lecture 11: Continuous-time Portfolio Selection —Expected Utility Maximization
    Lecture 12: Pricing in An Incomplete Market
    五、主讲人:金含清博士
    金含清,牛津大学副教授,香港中文大学博士、博士后,主要从事金融统计、金融数学、行为金融学等方面的研究,在Journal of Economic Theory,Mathematical Finance等高水平杂志上发表了10余篇高水平的论文。金博士2001年毕业于南开大学数学专业,获得硕士学位;2004年毕业于香港中文大学金融工程专业,获得博士学位;2004-2006年于香港中文大学从事博士后研究工作;2006年就职于新加坡国立大学;2008年就职于牛津大学。
    欢迎有兴趣的老师和同学参加。

 

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